full2010.pdf - page 1507

1469
‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
š¸É
˜ÉÎ
µ„ªn
µÄœ„µ¦‡Î
µœª–…°ŠÂ˜n
¨³ž¦³Á£š…°Š„µ¦ž¦³„´
œ£´
¥®¦º
°‹µ„ª·
›¸
„µ¦
‡Î
µœª–ÁŠ·
œÎ
µ¦°Š‡n
µ·
œÅ®¤š—šœÄ—Ç„È
˜µ¤ Ťn
ŗo
®¤µ¥‡ªµ¤ªn
µª·
›¸
—´
Š„¨n
µªœ´Ê
œÁž}
œª·
›¸
„µ¦š¸É
Á®¤µ³¤„ªn
µÁ¤ºÉ
°
œÎ
µ¤µÄo
˜n
ϫ
„‡–·
˜«µ˜¦r
ž¦³„´
œ£´
¥‹³˜´
—·
œÄ‹œ‡ªµ¤œn
µÁºÉ
°™º
°…°Š…o
°¤¼
¨ ץčo
‡ªµ¤¦¼o
ž¦³„µ¦–r
¨³
‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
¤µž¦³„°„µ¦˜´
—·
œÄ‹˜n
°Åž
Ÿ¨„µ¦ª·
‹´
¥œ¸Ê
¡ªn
µ°—‡¨o
°Š„´
„µ¦«¹
„¬µ…°Š Mack’s (1993) Ž¹É
Š¡ªn
µ‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
—o
ª¥
˜´
ªÂÃ˜Â‡˜·
„…°Šª·
›¸
„µ¦ž¦³¤µ–‡n
µÁŠ·
œÎ
µ¦°Š—o
ª¥ª·
›¸
´
œÅ—¨¼
„ÃŽn
(Chain-Ladder Method) Įo
‡n
µ
‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
˜ÉÎ
µš¸É
»
—Äœ…o
°¤¼
¨„µ¦ž¦³„´
œ£´
¥¦™¥œ˜r
£µ‡´
Š‡´
 ¨³„µ¦ž¦³„´
œ»
…£µ¡
¦»
žŸ¨„µ¦ª·
‹´
¥
Šµœª·
‹´
¥œ¸Ê
µ¤µ¦™¦»
žŸ¨Å—o
—´
Šœ¸Ê
1. ‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
š¸É
®µ‹µ„„µ¦Äo
˜´
ªÂÃ˜Â‡˜·
„
ª·
›¸
„µ¦ž¦³¤µ–‡n
µÁŠ·
œÎ
µ¦°Š—o
ª¥ ª·
›¸
´
œÅ—¨¼
„ÃŽn
Įo
‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
˜ÉÎ
µš¸É
»
—Äœ„µ¦ž¦³„´
œ£´
¥
¦™¥œ˜r
£µ‡´
Š‡´
 ¨³„µ¦ž¦³„´
œ»
…£µ¡
2. ‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
š¸É
®µ‹µ„„µ¦Äo
Áš‡œ·
‡¼
˜Â˜¦ž
ª·
›¸
„µ¦ž¦³¤µ–‡n
µÁŠ·
œÎ
µ¦°Š—o
ª¥ ª·
›¸
°¦r
œ±¼
˜Áš°¦r
Á¢°¦r
„¼
Ž´
œ Ä®o
‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
˜ÉÎ
µš¸É
»
—Äœ
„µ¦ž¦³„´
œ£´
¥¦™¥œ˜r
£µ‡´
Š‡´
 ¨³„µ¦ž¦³„´
œ»
…£µ¡
‹µ„„µ¦®µ‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
š¸É
ŗo
šÎ
µ„µ¦ª·
‹´
¥‡¦´Ê
Šœ¸Ê
Áž}
œ‹¦·
ŠÎ
µ®¦´
…o
°¤¼
¨˜´
ª°¥n
µŠ„µ¦ž¦³„´
œ£´
¥
¦™¥œ˜r
£µ‡´
Š‡´
 ¨³„µ¦ž¦³„´
œ»
…£µ¡ ¤o
ªn
µ‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
š¸É
čo
˜´
ªÂÃ˜Â‡˜·
„…°Šª·
›¸
´
œÅ—¨¼
„ÃŽn
‹³¤¸
‡n
µ˜ÉÎ
µš¸É
»
—„È
˜µ¤ ˜n
ª·
›¸
„µ¦œ¸Ê
‹³Å—o
‡n
µž¦³¤µ–ÁŠ·
œÎ
µ¦°Š‡n
µ·
œÅ®¤š—šœÁ¡¸
¥Š‡n
µÁ—¸
¥ª ¨³˜o
°Š
˜¦ª‹°…o
°¤¼
¨š¸É
ŗo
¤µœ´Ê
ϻn
µ°—‡¨o
°Š„´
…o
°¤¤˜·
…°Š˜´
ªÂ…°Šª·
›¸
„µ¦ž¦³¤µ–ÁŠ·
œÎ
µ¦°Š‡n
µ·
œÅ®¤š—šœ
œ´Ê
œÇ®¦º
°Å¤n
Ž¹É
ŠÂ˜„˜n
µŠÅž‹µ„„µ¦®µ‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
š¸É
čo
Áš‡œ·
‡¼
˜Â˜¦ž Ž¹É
Šµ¤µ¦™œÎ
µ…o
°¤¼
¨‹µ„
„µ¦‹´
—Á„È
Åªo
Ĝ¦¼
ž˜µ¦µŠ„µ¦¡´
•œµ„µ¦…°Š‡n
µ·
œÅ®¤š—šœ¦¼
žµ¤Á®¨¸É
¥¤ (Loss Development Triangle)
¤µ‡Î
µœª–Å—o
Á¨¥ ¨³‡n
µž¦³¤µ–ÁŠ·
œÎ
µ¦°Š‡n
µ·
œÅ®¤š—šœÂ¨³‡n
µ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ
°œ¡¥µ„¦–r
š¸É
‡Î
µœª–Å—o
œ´Ê
œ
µ¤µ¦™‡Î
µœª–Å—o
®¨µ¥‡n
µ…¹Ê
œ°¥¼n
„´
„µ¦„Î
µ®œ—¦³—´
œ´
¥Î
µ‡´
š¸
É
čo
Ĝ„µ¦ž¦³¤µ–ÁŠ·
œÎ
µ¦°Š‡n
µ·
œÅ®¤š—šœ
…°ŠÂ˜n
¨³›»
¦„·
‹ž¦³„´
œ£´
¥—o
ª¥
‡Î
µ…°‡»
–
Šµœª·
‹´
¥œ¸Ê
Î
µÁ¦È
‹¨»
¨n
ªŠÅ—o
—o
ª¥—¸
—o
ª¥‡ªµ¤°œ»
Á‡¦µ³®r
°¥n
µŠ—¸
¥·É
Š‹µ„ ¦°Š«µ˜¦µ‹µ¦¥r
—¦.»
ªµ–¸
»
¦Á¸
¥Š´
Š…r
°µ‹µ¦¥r
š¸É
ž¦¹
„¬µª·
š¥µœ·
¡œ›r
š¸É
„¦»
–µn
ª¥Á®¨º
° œ³œÎ
µÄ®o
…o
°‡·
—Á®È
œ ˜¨°—‹œÂ„o
Ņ…o
°„¡¦n
°Š˜n
µŠÇ
¨³…°¡¦³‡»
–Ÿ¼
o
Á„¸É
¥ª…o
°Šš»
„Çšn
µœ š¸É
ŗo
Įo
‡ªµ¤°œ»
Á‡¦µ³®r
…o
°¤¼
¨Á¡ºÉ
°šÎ
µ„µ¦ª·
‹´
¥Ä®o
Î
µÁ¦È
‹¨»
¨n
ªŠ—o
ª¥—¸
Á°„µ¦°o
µŠ°·
Š
Mack, T., (1993).
Distribution-Free Calculation of the Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates
.
Astin Bulletin, vol. 23, no. 2.
Mack, T., (2008:Fall).
The Prediction Error of Bornhuetter-Ferguson
. Casualty Actuarial Society E-Forum,
222-240.
1...,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506 1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,...2023
Powered by FlippingBook