full2010.pdf - page 1510

1472
ª·›¸—εÁœ·œ„µ¦ª· ‹´¥
„µ¦Áž¦¸¥Áš¸ ¥„µ¦ª·Á‡¦µ³®ro°¤¼¨°œ»„¦¤Áª¨µÃ—¥ª·›¸p °„-Á‹œ„·œr ¨³ª· ›¸„µ¦™—™°¥š¸É¤¸ œªÃœo¤Â
Á°È„ŽrޜœÁ¸ ¥¨„ε¨´Š°Š „¦–¸«¹„¬µ¤¼¨‡nµ„µ¦nŠ°°„ž¨µš¼œn µ„¦³žl°Š °ŠÅš¥ ¤¸ ´Êœ˜°œ—´Šœ¸Ê
1.„µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤ o°¤¼ ¨
o°¤¼¨š¸ÉœÎ µ¤µÄo ‡º° ¤¼¨‡nµ„µ¦nŠ°°„ž¨µš¼œn µ„¦³žl°Š¦µ¥Á—º°œ ˜´Ê ŠÂ˜nÁ—º°œ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2545 ™¹ŠÁ—º °œ
„´œ¥µ¥œ ¡.«. 2551 Ž¹ÉŠÂ®¨n Šš¸É¤µ °Š o°¤¼¨ ‡º° Î µœ´„ŠµœÁ«¦¬“„·‹„µ¦Á„¬˜¦ „¦³š¦ªŠÁ„¬˜¦Â¨³®„¦–r Ž¹ÉŠ
º‡oœšµŠ°· œÁ˜°¦rÁœÈ˜ (εœ´„ŠµœÁ«¦¬“„·‹„µ¦Á„¬˜¦, 2551) Ÿ¼oª·‹´¥ÂnŠ o°¤¼¨°°„Áž}œ 2 »— ‡º° »—š¸É ®œ¹ÉŠÄo
宦´„µ¦ª·Á‡¦µ³®r Á¡ºÉ°¦oµŠ˜´ªÂ¡¥µ„¦–r Áž}œ o°¤¼¨˜´Ê ŠÂ˜nÁ—º°œ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2545 ‹œ™¹ ŠÁ—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡.«.
2551 ‹Îµœªœ o°¤¼¨š´ÊŠ®¤— 81 ‡nµ ¨³ o°¤¼¨» —š¸É °ŠÁž}œ¤¼¨‡n µ„µ¦nŠ°°„ž¨µš¼œn µ„¦³žl°Š¦µ¥Á—º°œ ˜´Ê ŠÂ˜nÁ—º°œ
˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2551 ™¹ŠÁ—º °œ¤¸œµ‡¤ ¡.«. 2552 ‹Îµœªœ o°¤¼ ¨š´ÊŠ®¤— 6 ‡nµ čoÁž}œ o°¤¼¨š—°Îµ®¦´„µ¦˜¦ª‹°
Ÿ¨ °Š˜´ªÂÂ¨³¤„µ¦¡¥µ„¦–rš¸É ¦oµŠ ¹Êœ—oª¥ o°¤¼ ¨»—š¸É®œ¹ÉŠ
2. „µ¦«¹„¬µ‡ªµ¤Á‡¨ºÉ°œÅ®ª °Š°œ»„¦¤Áª¨µ
„µ¦«¹„¬µ‡ªµ¤Á‡¨ºÉ°œÅ®ª °Š°œ»„¦¤Áª¨µÁž} œ„µ¦¡·‹µ¦–µÁºÊ°Š˜oœªn µ°œ» „¦¤Áª¨µœ´Êœ Ç ¤¸ ¨´„¬–³Áž}œ
Ä— ×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„„¦µ¢ (t, Y t)
3. „µ¦ª·Á‡¦µ³®r o°¤¼ ¨šµŠ™·˜·
„µ¦ª·Á‡¦µ³®ro°¤¼¨ÄœŠµœª·‹´¥œ¸Ê čo„µ¦¡¥µ„¦–r ×¥ª·›¸ p°„-Á‹œ„·œr (Box – Jenkins) ¨³ª· ›¸„µ¦
™—™°¥š¸É¤¸ÂœªÃœo¤ÂÁ°È„ŽrޜœÁ¸¥¨„ε¨´Š°Š (Second – degree exponential) ¤¸ª·›¸—εÁœ·œ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r—´Šœ¸Ê
3.1 ª·›¸°Šp°„-Á‹œ„·œr
ª·›¸°Šp°„-Á‹œ„·œr ‹³®µ˜´ªÂ°œ»„¦¤Áª¨µ ×¥¡·‹µ¦–µ®´¤¡´ œ›r¦³®ªnµŠ Y š¸É˜ÎµÂ®œnŠ
Áª¨µ®¦º°‡µ t (Yt) ¨³ Yt š¸É˜ÎµÂ®œnŠÁª¨µ ®¦º°‡µÁª¨µ˜n µŠ Ç š¸ÉŸnµœ¤µ (Yt-1, Yt-2 ,…) Á¤ºÉ°Å—o ˜´ªÂš¸É—Š
‡ªµ¤´¤¡´ œ›r¦³®ªn µŠ Yt „´ Yt-1, Yt-2 ,… ‹³Äo˜´ªÂœ¸ÊĜ„µ¦¡¥µ„¦–r Yt+-1 , Yt+2 ,… Ĝ°œµ‡˜ (š¦Š«·¦· ˜o ¤´˜·
, 2549)
ª·›¸„µ¦ °Šp°„-Á‹œ„·œr ¤¸´Êœ˜°œ—´Šœ¸Ê
1) „µ¦˜¦ª‹° o°¤¼¨ Á¡ºÉ°¡·‹µ¦–µªnµ°œ»„¦¤Áª¨µ Áž} œÁ˜´œœµ¦¸ (Stationary time series) ®¦º°Å¤n
×¥¡· ‹µ¦–µ‹µ„„¦µ¢ °Š°œ» „¦¤Áª¨µ ®¦º°¡· ‹µ¦–µ‹µ„„¦µ¢¢{Š„r ´œ®´ ¤¡´ œ›r Ĝ˜´ªÁ°Š
(Autocorrelation Function: ACF) ¨³ ¢{Š„r´œ®´¤¡´œ›rĜ˜´ ªÁ°ŠµŠnªœ (Partial autocorrelation
Function: PACF) °Š°œ»„¦¤Áª¨µ { Yt }
2) ¦oµŠ°œ»„¦¤Áª¨µ»—Ä®¤n Á¤ºÉ °°œ»„¦¤Áª¨µÅ¤nÁž}œÁ˜´œœµ¦¸ (Nonstationary time series) Ž¹ÉŠ o°¤¼¨
¤¼¨‡nµ„µ¦nŠ°°„ž¨µ„¦³žl°ŠÅ¤nÁž}œÁ˜´œœµ¦¸ ‹¹Š˜o°ŠÂž¨ŠÄ®oÁž}œ°œ»„¦¤Áª¨µ» —Ä®¤n {wt}×¥
„µ¦®µ‡nµŸ¨˜n µŠ¨Îµ—´š¸É l
3) ¦oµŠ„¦µ¢ ACF ¨³ PACF °Š°œ»„¦¤Áª¨µ {wt} Á¡¸É°¡·‹µ¦–µªnµ°œ»„¦¤Áª¨µ»—Ä®¤n Áž}œÁ˜´œ-
œµ¦¸®¦º°Å¤n