full2010.pdf - page 1926

1888
°»ž„¦–r¨³ª·›¸„µ¦
°»ž„¦–r¨³ª·›¸„µ¦Äœ„µ¦—εÁœ·œ„µ¦ª·‹´¥ ¤¸—´Šœ¸Ê
1. o °¤¼¨š¸ÉčoĜ„µ¦ª· ‹´¥ ‡º° ¤¼ ¨‡nµ„µ¦nŠ°°„—°„„¨oª¥Å¤o Ž¹ÉŠÁž}œ o °¤¼¨š»˜·¥£¼¤·š¸É ŗo‹µ„„µ¦‡o œ®µÄœ
Web site °ŠÎ µœ´„ŠµœÁ«¦¬“„·‹„µ¦Á„¬˜¦ (2553) nŠÅ—o—´Šœ¸Ê
1.1 o°¤¼¨š¸Éčo ¦oµŠÂ‹Îµ¨°Š„µ¦¡¥µ„¦–r ‡º° o°¤¼¨¦µ¥Á—º °œ ˜´ÊŠÂ˜nÁ—º°œ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2544
™¹ŠÁ—º°œÁ¤¬µ¥œ ¡.«. 2552 ‹Îµœªœ 100 Á—º°œ
1.2 o °¤¼¨š¸Éčo š—°‡ªµ¤Â¤nœ¥Îµ °ŠÂ‹Î µ¨°Š¡¥µ„¦–r ‡º° o°¤¼¨˜´Ê ŠÂ˜nÁ—º °œ¡§¬£µ‡¤
¡.«. 2552 ™¹ŠÁ—º °œÁ¤¬µ¥œ ¡.«. 2553 ‹Îµœªœ 12 Á—º°œ
2. „µ¦˜¦ª‹°¨´ „¬–³ °Š o°¤¼¨„n°œšÎµ„µ¦¡¥µ„¦–r —´Šœ¸Ê
2.1 š—° o°¤¼¨¤¼¨‡nµ„µ¦n Š°°„—°„„¨oª¥Å¤oÁ¡ºÉ °¡·‹µ¦–µ¨´„¬–³ÂœªÃœo¤ ¨³š—°
‡ªµ¤Áž}œÂœªÃœo¤—oµœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ (Sign Test)
2.2 š—° Unit root Á¡ºÉ°—¼‡ªµ¤œ·ÉŠ (Stationary) —oª¥ª·›¸ Augmented Dickey-Fuller test
3. „ε®œ—‹Îµ¨°Šš¸ÉÁ®¤µ³¤„´ª·›¸ „µ¦¡¥µ„¦–r ×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„ o° 2 —´Šœ¸Ê
3.1 ˜´ªÂÁ·Šª„ ‡º° Yt( W ) = ( P t + E tt) + St + H t Á¤ºÉ° P t ¨³ E t ‡º°‡nµÁŒ¨¸É¥ ¨³‡ªµ¤´œ
°Š o°¤¼ ¨ – Áª¨µ t ˜µ¤¨Îµ—´ St ‡º° nªœž¦³„° °Š§—¼„µ¨ ¨³ H t ‡º° ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œ»n¤
3.2 ˜´ ªÂÁ·Š‡¼– ‡º ° Yt( W ) = ( P t + E tt) St + H t
4. ª· ›¸„µ¦š¸Éčo Ĝ„µ¦¡¥µ„¦–r„µ¦ª·‹´¥‡¦´ÊŠœ¸Ê ‡º° ª·›¸ °Šª·œÁ˜°¦r ×¥„µ¦‹Îµ¨°ŠÂ (Simulation) ‡nµ™nªŠ
œÊÎ µ®œ´„ D J ¨³ G š¸É Ä®o‡nµ Mean Square Error (MSE) ˜Éεš¸É »— „¨nµª‡º° „ε®œ—‡nµ™nªŠœÊ宜´„¤¸‡nµ˜´ÊŠÂ˜n 0.000
™¹Š 1 ×¥š—¨°ŠÂž¦‡nµ D J ¨³ G Á¡·É¤ ¹Êœš¸¨³ 0.0001 œ´Éœ‡º° ¤¸„µ¦‹Î µ¨°ŠŽÊε 10 12 ‡¦´ÊŠ
5. ª· Á‡¦µ³®r nªœÁ®¨º ° (Residuals) °Š„µ¦¡¥µ„¦–r—oª¥ª·›¸ °Šª·œÁ˜°¦r ×¥„µ¦¡¨°˜nªœš¸É Á®¨º°Áš¸ ¥
„´Áª¨µ ¨³¡¨°˜±· ؄¦¤ (Histogram) °Šn ªœš¸ÉÁ®¨º °
6. „µ¦˜¦ª‹°‡ªµ¤Â¤n œ¥Îµ °ŠÂ‹Îµ¨°Š„µ¦¡¥µ„¦–r ץčoo°¤¼¨‹µ„ o° 1.2 ¡·‹µ¦–µ‹µ„‡nµ Mean
Absolute Percentage Error (MAPE) š¸É ˜Éεš¸É »—
7. œÎµ o°¤¼¨Äœ o° 1.1 ¨³ o° 1.2 ¦ª¤„´œ ‹µ„œ´Êœ‹Îµ¨°ŠÂÁnœÁ—¸¥ª„´ª· ›¸„µ¦Äœ o° 4 Á¡ºÉ°Ä®oŗo ‡nµ
MSE š¸É˜Éεš¸É »— ¨oªšÎµ„µ¦¡¥µ„¦–r¤¼¨‡nµ„µ¦nŠ°°„—°„„¨oª¥Å¤o¨nªŠ®œoµ 1 že ‡º° ˜´ÊŠÂ˜n Á—º°œ¡§¬£µ‡¤ ¡.«. 2553
™¹ŠÁ—º°œÁ¤¬µ¥œ ¡.«. 2554
8. ަ„¦¤š¸É čoĜ„µ¦‡Îµœª–ž¦³„°—oª¥Ãž¦Â„¦¤ Minitab ަ„¦¤ SPSS ަ„¦¤ Eviews ¨³
ަ„¦¤ Excel