full2010.pdf - page 416

378
œµ—˜´ª°¥µŠn , ´—ªœ °Š‡ªµ¤¨o¤Á n ®¨ª °Š¨´„¬–³š¸É œÄ‹«¹„¬µÂ¨³¦³—´‡ªµ¤´ ¤¡´œ›r ¦³®ªµŠ˜´ªÂž¦°· ¦³ n
(Multicollinearity) °Š» — o°¤¼¨ ‹µ„Šµœª·‹´¥ °Š Hadjicostas P. (2006) ŗošÎµ„µ¦«¹„¬µ®µ‹»—ŠÄœ˜´ªÂ n „µ¦™—™°¥
苷 ˜·„ 2 ž¦³Á£šš¸ÉšÎµÄ®o ´—ªœ‡ªµ¤™¼„˜o°ŠÄœ„µ¦‹ÎµÂœ„„¨»¤¤¸‡µ¼ Š»—˜Ťŗo‡Îµœ¹ Š™¹Š¨´„¬–³ °Š» — o°¤¼¨ n n n n n
Ÿ¼o ª·‹´¥‹¹ŠœÄ‹šÎµ„µ¦«¹ „¬µ®µ‹»—Šš¸É Á®¤µ³¤š¸É » —宦´ ˜´ªÂ„µ¦™—™°¥Ã¨‹· ˜· „ n 2 ž¦³Á£šš¸Éčo
Ĝ„µ¦¡¥µ„¦–rð„µš¸É ˜¨³®œª¥n n , ˜¨³»‡‡¨ n ®¦º°Â˜¨³ª´˜™» ‹³°¥¼Äœ„¨»¤Ä—„¨»¤®œ¹É ŠÄœ n n n n 2 „¨»¤n Ž¹É ŠšÎµÄ®o°´˜¦µ‡ªµ¤
Ÿ·—¡¨µ—Äœ„µ¦‹ÎµÂœ„„¨»¤¤¸‡µ˜Îɵ»—×¥‡Îµœ¹Š™¹ Š n n ‹Îµœªœ˜´ªÂž¦°· ¦³, œµ—˜´ª°¥µŠn , „µ¦Â‹„‹Š °Š˜´ªÂž¦°· ¦³,
´—ªœ °Š‡ªµ¤ÎµÁ¦È‹Â¨³‡ªµ¤¨o¤Á®¨ª °Š¨´„¬–³š¸É œÄ‹«¹„¬µÂ¨³¦³—´‡ªµ¤´¤¡´œ›r¦³®ªµŠ˜´ªÂž n n ¦°· ¦³
°ž„¦–r ¨³ª·›¸„µ¦ »
o°„ε®œ— °Š„µ¦š—¨°Š
„µ¦ª·‹´¥‡¦´ Šœ¸ Ê Ê šÎµ„µ¦«¹„¬µ®µ‹» —Šn š¸É Á®¤µ³¤š¸É » —宦´˜´ªÂ„µ¦™—™°¥Ã¨‹· ˜·„ 2 ž¦³Á£š ×¥
šÎµ„µ¦«¹„¬µÄœ„¦–¸˜µŠÇ n —´Šœ¸Ê
1. ˜´ªÂž¦˜µ¤ (Y) ÁžÈ œ o°¤¼¨Á· Š‡»–£µ¡š¸É¤¸ 2 ‡µ ‡º ° n 0 ¨³ 1 „µ®œ—Ä®o ´—ªœ °Š Î n ‡ªµ¤¨o¤Á®¨ª (Y=0) °Š
¨´„¬–³š¸É œÄ‹«¹„¬µ (a) ‡º° a = 0.1, 0.5 ¨³ 0.9
2. ‹Îµœªœ˜´ªÂž¦°· ¦³ (p) Ĝ„µ¦«¹„¬µ‡¦´ Šœ¸ Ê Ê ÂŠÁžÈ œ n 3 ¦³—´ ‡º° ‹Îµœªœ˜´ªÂž¦°· ¦³œo°¥ ‡º ° 1 ¨³ 2 ˜´ª,
‹Îµœªœ˜´ªÂž¦°· ¦³žµœ„¨µŠ ‡º° 3 ¨³ 4 ˜´ª, ‹Îµœªœ˜´ªÂž¦°· ¦³¤µ„ ‡º° 5 ¨³ 6 ˜´ª
3. œµ—˜´ª°¥µŠ n (n) Ĝ„µ¦«¹„¬µ‡¦´Šœ¸ Ê Ê ÂŠÁžÈ œ n 3 ¦³—´ ‡º° œµ—˜´ª°¥µŠÁ¨È„‡º° n 20, 40, œµ—˜´ª°¥µŠn
žµœ„¨µŠ ‡º° 60, 80, œµ—˜´ª°¥µŠÄ®‡º° n n 100, 120 ×¥‡ªµ¤´¤¡´œ›r ‡º° 20 t
p
n
4. ¦³—´‡ªµ¤´¤¡´œ›r¦³®ªµŠ˜´ªÂž¦°· ¦³ n (M) Ĝ„µ¦«¹„¬µ‡¦´Šœ¸ Ê Ê ‡º ° U= 0, 0.33, 0.67 ¨³ 0.99
×¥„µ®œ—Ä®o¦¼ žÂÁ¤š¦· „Žr ®´¤¡´œ›r Î (Correlation Matrix) ‡º°
¸¸
¸
¸
¸
¹
·
¨¨
¨
¨
¨
©
§
u
pp p p
p
p
pp
U U U
U U U
U U U
U
2 1
2 22 21
1 12 11
¸¸
¸
¸
¸
¹
·
¨¨
¨
¨
¨
©
§
1
1
1
2 1
2
1
p p
p
p
U U
U U
U U
5. „µ¦Â‹„‹Š °Š˜´ªÂž¦°· ¦³Äœ„µ¦«¹„¬µ‡¦´Šœ¸ ‡º°„µ¦Â‹„‹ŠÂ¥¼œ·¢°¦r ¤ Ê Ê (Uniform Distribution)
6. „µ®œ—‡µ¡µ¦µ¤· Á ˜°¦r Á ¦· ¤˜oœ Î n É °Š¤„µ¦„µ¦™—™°¥ ÁžÈ œ‡µÄ— n Ç Äœ„µ¦«¹ „¬µ‡¦´ Šœ¸ „µ®œ—Ä®o Ê Ê Î
p ¨³ n i
i ,..., 2,1,0 ;1.0 E i N
i ,..., 2,1 ;)25,0( ~ H
7. „µ®œ—¦³—´œ´¥Îµ‡´ Î ( D)Ĝ„µ¦«¹„¬µ‡¦´Šœ¸ š¸É¦³—´ Ê Ê 0.05 ( D= 0.05)
8. „µ¦«¹„¬µ‡¦´Šœ¸ Ê Ê ‹Îµ¨°Š o°¤¼¨Ã—¥ÄoÁš‡œ· ‡¤°œ˜·‡µ¦rè (Monte Carlo Simulation) ץĜ˜¨³™µœ„µ¦–rn
„¦³šÎµŽÎµ Ê 500 ¦° (N=500)